Классификация рисков: виды, принципы управления, методы оценки.

  • 20 страниц
  • 26 источников
  • Добавлена 20.12.2013
800 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание

Введение 3
Глава. Теоретические основы классификации и оценки рисков 5
1. Понятие и сущность риска 5
2. Классификация рисков 8
3. Принципы управления риском и методы его оценки 12
Заключение 19
Список литературы 20
Фрагмент для ознакомления

Имитационное моделирование используют в тех ситуациях, когда проведение реальных экспериментов, к примеру, с экономическими системами, что неразумно, требует значительных сумм затрат и/или не является осуществимымв практической деятельности. Помимо этого, зачастую практически невыполним или требует значительных затрат сбор необходимыхсведений для принятия решений, в подобного рода случаях отсутствующие фактические сведения заменяют величинами, которые получены в ходе проведения имитационного эксперимента (то есть генерированными компьютером).Технология «Risk Metrics» была разработана фирмой «J.P. Morgan» с целью проведения оценки риска рынка ценных бумаг. Данной методикой подразумеваетсяустановление степени воздействия риска на событие через определение «меры риска», то есть максимальным образом возможного потенциального изменения цены портфеля, который состоит из различного набора финансовых инструментов, с заданной вероятностью и за заданный временной промежуток.Аналитические методы предоставляют возможностьустановить уровень вероятности возникновения потерь на базе математических моделей, их используют в основном для проведения анализа риска инвестиционных проектов. Возможным является использование такого рода методов, как анализ чувствительности, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод эквивалентов, метод сценариев.Анализ чувствительности сводится к исследованию зависимости некоторого результирующего показателя от вариации значений показателей, участвующих в его определении. Другими словами, этот метод позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с результирующей величиной, если изменится значение некоторой исходной величины?Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска выступает самым простым и по данной причинесамым применяемым на практике. Основная его идея состоит в корректировке некоторой базовой нормы дисконта, которую считают безрисковой или приемлемой наминимальном уровне. Корректировка производится посредством прибавления размера требуемой премии за риск.При помощи метода достоверных эквивалентов производится корректировка прогнозируемых значений потока платежей посредством введения специальных понижающих коэффициентов (а) для приведения ожидаемых поступлений к величинам платежей, получение которых практически не вызывает сомнений и значения которых могут быть достоверным образомустановлены.Метод сценариев предоставляет возможность совместить исследование чувствительности результирующего показателя с проведением анализ вероятностных оценок его отклонений. При помощи данного метода можно получить достаточно наглядную картину для разного рода вариантов событий. Он является развитием методики анализа чувствительности, потому что включает одновременное изменение нескольких факторов.Метод экспертных оценок является комплексом логических и математико-статистических методов и процедур по обработке результатов проведенного опроса группы экспертов, при этом результаты опроса являются единственным источником необходимых сведений. В данном случае возникает возможность использования интуиции, жизненного и профессионального опыта участников опроса. Метод используется тогда, когда недостаток или полное отсутствие информации не позволяет использовать другие возможности. Метод базируется на проведении опроса нескольких независимых экспертов, например, с целью оценки уровня риска или определения влияния различных факторов на уровень риска. Затем полученная информация анализируется и используется для достижения поставленной цели. Основным ограничением в его использовании является сложность в подборе необходимой группы экспертов.Метод аналогов используют в тех случаях, когда использование других методов по любым причинам является неприемлемым. Метод использует базу данных аналогичных объектов с целью определения общих зависимостей и переноса их на объект исследования.ЗаключениеВ данной курсовой работе рассмотрены теоретические основы классификации рисков предпринимательской деятельности.По собственной природе проистекающий из неопределенности риск создает двойственные сочетания факторов. К примеру, высокий уровень суверенных рисков развивающихся экономических систем определяют уровень доходности их долговых обязательств, способствуя привлечению инвесторов и развитию рынков ценных бумаг (с соответствующим развитием банковского сектора, финансовой инфраструктуры и т.п.). Обычно негативным образом воспринимаемый риск инфляции в некоторых случаях создает соотношение внутреннего валютного курса и паритета покупательной способности национальной валюты, выгодное для отечественных производителей.Фактор риска заставляет предпринимателей экономить материальные и финансовые ресурсы, а также уделять внимание расчету эффективности новых проектов.Предпринимательская деятельность в большей степени, нежели другие направления коммерческой деятельности, связана с риском. Множественность факторов риска в бизнес-менеджменте ставит сложные задачи по целенаправленному воздействию на них. На сегодняшний день не решены многие вопросы, прежде всего касающиеся методов анализа и сбора информации о факторах риска, разработки системы управления рисками, а также способов воздействия на факторы риска. Риски классифицируют разным образом: рыночный, кредитный, ликвидности и т.д.В качестве основной цели управления риском выступает его целенаправленное, поэтапное и научным образом обоснованное уменьшение до самого приемлемого уровня. Эффективность управления риском базируется на проведении его анализа, оценки и идентификации.Список литературыБазилевич А.И., Бобков Л.В., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. – М.: Проспект, 2013. – 640с.Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий) / О.В. Баскакова. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2008. – 315с.Велесько Е.И., Неправский А.А. Стратегический менеджмент. – Минск: БГЭУ, 2009. – 307с.Гэлаи Д. Основы риск-менеджмента. – М.: Юрайт, 2011. – 390с.Гейдж Р. Риск или новые стратегии успеха. Правила изменились. – М.: Диля, 2013. – 224с.Домодаран А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики. – М.: Вильямс, 2010. – 496с.Ендовицкий Д.А., Щербакова Н.Ф., Исаенко А.Н. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Рид Групп, 2011. – 800с.Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 380с.Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент. – М.: Юрайт, 2010. – 621с.Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник. – М.: Инфра-М, 2012. – 332с.Зайцев Н.И., Иващенко Н.А. Экономика фирмы: Учебник. – М.: Инфра-М, 2010. – 528с.Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент. – М.: Издательский центр ЕАОИ, 2008. – 193с.Ильин Е.П. Психология риска. – СПб.: Питер, 2012. – 490с.Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2012. – 486с.Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. – М.: Юрайт, 2011. – 400с.Крышкин О.В. Риски и бизнес-процессы. – М.: Альпина Паблишерз, 2013. – 477с.Лапин А.Н. Менеджмент: полевые опыты. – М.: Управление персоналом, 2009. – 192с.Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: ДиС, 2006. – 448с.Никонов В.Н. Управление рисками. Как больше зарабатывать и меньше терять. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 285с.Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях. – М.: ООО «ТНТ», 2012. – 448с.Раицкий, К.А. Экономика предприятия: учебник для вузов / К.А. Раицкий. – М.: «Маркетинг», 2010. – 693с.Савчук В.П. Управление финансами предприятия. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 480с.Теория управления. Менеджмент. Хрестоматия в 3 частях. Часть 3. Японский менеджмент / Составители: Черныш Л., Ермалович Л., Бурак Е. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. – 272с.Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ в экономике. – М.: Экономика, 2010. – 318с.Филина Ф.Н. Риск-менеджмент. – М.: РОСБУХ, 2008. – 232с.Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Дашков и К, 2010. – 544с.

Список литературы

1. Базилевич А.И., Бобков Л.В., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. – М.: Проспект, 2013. – 640с.
2. Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий) / О.В. Баскакова. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2008. – 315с.
3. Велесько Е.И., Неправский А.А. Стратегический менеджмент. – Минск: БГЭУ, 2009. – 307с.
4. Гэлаи Д. Основы риск-менеджмента. – М.: Юрайт, 2011. – 390с.
5. Гейдж Р. Риск или новые стратегии успеха. Правила изменились. – М.: Диля, 2013. – 224с.
6. Домодаран А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики. – М.: Вильямс, 2010. – 496с.
7. Ендовицкий Д.А., Щербакова Н.Ф., Исаенко А.Н. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Рид Групп, 2011. – 800с.
8. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 380с.
9. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент. – М.: Юрайт, 2010. – 621с.
10. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник. – М.: Инфра-М, 2012. – 332с.
11. Зайцев Н.И., Иващенко Н.А. Экономика фирмы: Учебник. – М.: Инфра-М, 2010. – 528с.
12. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент. – М.: Издательский центр ЕАОИ, 2008. – 193с.
13. Ильин Е.П. Психология риска. – СПб.: Питер, 2012. – 490с.
14. Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2012. – 486с.
15. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. – М.: Юрайт, 2011. – 400с.
16. Крышкин О.В. Риски и бизнес-процессы. – М.: Альпина Пабли-шерз, 2013. – 477с.
17. Лапин А.Н. Менеджмент: полевые опыты. – М.: Управление персоналом, 2009. – 192с.
18. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: ДиС, 2006. – 448с.
19. Никонов В.Н. Управление рисками. Как больше зарабатывать и меньше терять. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 285с.
20. Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях. – М.: ООО «ТНТ», 2012. – 448с.
21. Раицкий, К.А. Экономика предприятия: учебник для вузов / К.А. Раицкий. – М.: «Маркетинг», 2010. – 693с.
22. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 480с.
23. Теория управления. Менеджмент. Хрестоматия в 3 частях. Часть 3. Японский менеджмент / Составители: Черныш Л., Ермалович Л., Бурак Е. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. – 272с.
24. Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ в экономике. – М.: Экономика, 2010. – 318с.
25. Филина Ф.Н. Риск-менеджмент. – М.: РОСБУХ, 2008. – 232с.
26. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Дашков и К, 2010. – 544с.

Классификация рисков: принципы и критерии

Классификация рисков: принципы и критерии

Валерий Сергеевич Романов

Понятие риска охватывает практически всю деятельность хозяйствующего субъекта, и, следовательно, существует многообразие рисков, возникающих в деятельности компании.

Вопросы классификации этих рисков представляют собой достаточно сложную проблему. Это подтверждается уже тем, что само понятие "классификации рисков" возникло одновременно с появлением понятия "риск".

Классификация рисков – основные принципы

в соответствии с классификацией понимают систему соподчиненных понятий какой-либо области знаний или деятельности человека, используемая как средство для установления связей между этими понятиями. Таким образом, классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании определенных признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия.

Вопросами поиска оптимальных критериев занимаются до сих пор. Так, одним из первых классификацией рисков взял на себя Дж. М. Кейнс. Он подошел к этому вопросу со стороны субъекта, осуществляющего инвестиционную деятельность, выделив три основных вида рисков [8. первоначально 11]:

·предпринимательский риск – неопределенность получения ожидаемого дохода от инвестирования;

· риск "заимодавца" - риск невозврата кредита, который включает в себя риск юриспруденция (уклонение от возврата кредита) и кредитный риск (недостаточность обеспечения);

·риск изменения ценности денежной единицы – вероятность потери средств в результате изменения курса национальной денежной единицы (рыночный риск).

Кейнс отмечает, что эти риски тесно переплетены – так заемщик, участвуя в рисковом проекте, стремится получить как можно большую разницу между процентом по кредиту и нормой рентабельности; кредитор же, учитывая высокий риск, также стремится максимизировать разницу между чистой нормой процента и процентной ставки. В результате риски "накладываются" друг на друга, что не всегда замечают инвесторы.

В настоящий момент практически в каждой книге, посвященной вопросам риска является одним из вариантов классификации рисков. В большинстве случаев выбранные критерии не позволяют охватить все множество рисков, однако ряд основных рисков в экономической литературе фигурирует. Исходя их этого, достаточно частыми являются попытки классифицировать подмножества рисков, входящих в эти общие понятия.

Так, подавляющее большинство зарубежных авторов выделяет следующие риски:

Узнать стоимость работы