Управление кредитным портфелем коммерческого банка в современных условиях

руб. Темпы прироста кредитного портфеля в третьем квартале 2013 года Объем кредитного портфеля нефинансовых организаций на 01.10.13, Объем кредитного портфеля физических лиц на 01.10.13, млрд.
руб. 1 ОАО "Сбербанк России" 11 665.16 3.40% 7 226.63 3 054.46 2 ОАО Банк ВТБ 3 829.54 11.00% 2 139.45 0.23 3 ГПБ (ОАО) 2 406.04 8.30% 1 901.31 237.99 4 ВТБ 24 (ЗАО) 1 607.87 2.90% 185.35 934.92 5 ОАО "Россельхозбанк" 1 468.36 -0.60% 989.94 239.08 6 ОАО "Банк Москвы" 1 198.17 8.60% 675.74 126.97 7 ОАО "АЛЬФА-БАНК" 1 137.24 1.20% 798.03 204.84 8 ЗАО ЮниКредит Банк 675.69 0.70% 401.94 131.33 9 "НОМОС-БАНК" (ОАО) 567.58 11.20% 394.9 27.17 10 ОАО АКБ "РОСБАНК" 543.22 3.50% 208.08 239.03 11 ЗАО "Райффайзенбанк" 524.79 -2.00% 253.82 167.16 12 ОАО "Промсвязьбанк" 519.22 -3.30% 378.49 70.77 13 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 332.33 11.50% 213.1 83.35 14 ООО "ХКФ Банк" 317.93 -3.00% 2.64 304.23 15 ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 291.32 8.00% 223.48 39.82 16 ЗАО "Банк Русский Стандарт" 287.28 5.00% 8.38 254.35 17 ОАО "УРАЛСИБ" 273.67 -6.20% 127.63 124.77 18 ЗАО КБ "Ситибанк" 270.43 15.40% 78.49 46.87 19 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 254.63 5.80% 103.36 70.55 20 ОАО "АК БАРС" БАНК 232.49 5.20% 156.77 50.76
Лидерами среди крупнейших банков по темпам прироста ссудного портфеля стали "НОМОС-БАНК" (ОАО) (+11.2%) и ОАО Банк ВТБ (+11%). Единственным банком первой десятки, ссудный портфель которого сократился, оказался ОАО "Россельхозбанк" (-0.6%).
Среди ста крупнейших банков по объему выданных населению кредитов наиболее быстрорастущими стали зачастую не традиционные лидеры рынка потребкредитования, а банки, которые лишь недавно начали активно развивать розничное направление. Самые высокие относительные темпы прироста ссуд физлицам в третьем квартале удалось показать таким банкам, как ООО "Фольксваген Банк РУС" (+141.6%), ОАО "Лето Банк" (+113.7%), ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (+49.1%), АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) (+36.7%) и "Сетелем Банк" ООО (+36.4%).
Лидерами по относительным темпам прироста среди ста крупнейших банков по объему выданных кредитов нефинансовому сектору выступили такие банки, как ОАО АКБ "ЮГРА" (+52.7%), ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (+48.2%), ЗАО АКБ "ЦентроКредит" (+42.3%). Стоит отметить, что все вышеперечисленные банки в основном профинансировали свой рост за счет агрессивной политики по привлечению вкладов населения
Таким образом, основные проблемы управления кредитным портфелем российских банков в современных условиях порождены такими факторами:
- неконтролированная интенсивность капитализации производственных отношений, которая повлекла негативные социально-экономические последствия;
- недостаточная структурированность кредитного и финансового рынков (основная масса кредитных организаций - это структуры, которые не смогли определить собственную профессиональную ориентацию);
- заострение кризиса платежеспособности производственных предприятий и организаций - стратегических клиентов и заемщиков банков;
- отсутствие институциональных и финансовых условий ипотечного кредитования физических и юридических лиц, которое сдерживает активность стратегических и финансовых инвесторов, которые не проявляют интерес к акциям «безземельных» предприятий;
- нехватка практического опыта и профессиональной подготовки специалистов для работы в условиях рыночной конкуренции;
- устарелая нормативно-законодательная база, необходимая для регуляции кредитных отношений и банковской деятельности.
В мировой практике для уменьшения риска применяют четыре типа мероприятий (рис.7).






Рисунок7. Мероприятия по уменьшению кредитного риска
Способы, которые целесообразно применять с целью снижения степени кредитного риска, можно разделить на внешние и внутренние. Основные из них приведены на рис. 8.
Внешние способы снижения кредитного риска относительно заемщика свидетельствуют о том, что банк стремится к перераспределению риска путем переложения части риска на других субъектов. К внешним относятся способы обеспечения возвращения кредита. Внутренние способы снижения степени риска достаточно разнообразны и реализуются адекватными внутрибанковскими средствами менеджмента и маркетинга.



















Рисунок 8. Способы снижения кредитного риска
На практике коммерческие банки используют не отдельные способы снижения степени кредитного риска, а их рациональную комбинацию (суперпозицию), используя экономико-математические модели и методы, опираясь на собственный опыт и интуицию специалистов (рис. 9).

















Рисунок 9. Мероприятия по уменьшению кредитного риска

Избирая определенный способ снижения кредитного риска относительно заемщика, кредитный менеджер должен руководствоваться такими основными принципами, как нецелесообразность рисковать большим ради меньшего; нецелесообразность рисковать больше, чем это позволяют собственные средства (капитал) банка; необходимость предварительно определить возможные последствия риска.
Следовательно, можно предложить такие мероприятия, направленные на совершенствование управления кредитным портфелем отечественных коммерческих банков:
1) при кредитовании целесообразно применять системный подход к управлению рисками;
2) при осуществлении диверсификации как одного из главных и универсальных методов управления кредитным риском, на наш взгляд, необходимо совмещать кредитование заемщиков из разных отраслей и внутренне региональное рассредоточение банковской кредитной активности;
3) при решении вопроса относительно проблемных кредитов стоит использовать методы оптимизации кредитного портфеля, которые учитывают риск невозвращения средств;
4) банкам в России нужно создать принципиально новую межбанковскую информационную систему (систему «карт заемщиков»), которая бы содержала все аспекты информации о заемщиках, которые входят в группу кредитного риска, но имеют желание получить кредит.
Управление кредитным портфелем следует рассматривать как процесс, который происходит по такой схеме:
1) формирование кредитного портфеля в соответствии с существующими требованиями и кредитной политикой банка;
2) оценка сформированного кредитного портфеля относительно доходности и рисков, что являет собой не одноразовое действие, а постоянный мониторинг из выявления проблемных кредитов и других недостатков кредитного портфеля;
3) коррекция кредитного портфеля, который предусматривает повышение его качества, решения вопросов с проблемными кредитами и включения новых кредитов.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 № 395-1 (ред. от 02.02.2006) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст.492; 2006. № 6. Ст.636.
Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 21.07.2005) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. №1 (Ч.1). Ст. 44; 2005. №30 (Ч. 2). – Ст. 3121.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2005) // Собрание законодательства РФ. -2002.-№ 28.-Ст.2790; 2005.-№ 30 (Ч.1).-Ст. 3101.
Федеральный Закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ, вступает в действие с 1 июля 2014г
Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 № 254-п (ред. 20.03.2006) // Вестник Банка России. 2004. № 28.
Алексеева, Д.Г., Пыхтин, С.В. Правовые проблемы потребительского кредитования на современном этапе Закон. - 2010. - № 12.
Аниховский А.Л. Кредитный рейтинг: основные элементы и классификация. // Деньги и кредит, 2010, №3
Андрианова Е. П. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке / Е. П. Андрианова // Научный журнал КубГАУ. – 2013. - № 87(103). – С. 1 – 26.
Арсанукаева А.С. Кредитный мониторинг как система управления кредитном риском.// Финансовый менеджмент, 2010, №1
Банковские операции учебное пособие под ред.О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2012.
Банковский менеджмент: учебник/ Под. ред. Лаврушина О.И. – М.:КНОРУС, 2011
Банковское дело: учебник/ Е.П. Жарковская. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012
Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. – М.: КНОРУС, 2011
Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2012
Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело организация деятельности коммерческого банка: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2013
Белоусов А.Л. Развитие системы ипотечного кредитования в аспекте реформирования законодательства // Финансы и кредит.– 2012. – № 25.
Букирь М.Я. Кредитная работа в банке: методология и учет.: КНОРУС, Москва; 2012
Буквина О. Ю. Исследование возможных рисков при кредитовании корпоративных клиентов (на примере ОАО «Синтезкаучук») и предложения по их минимизации / О. Ю. Буквина // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://sdo.rea.ru.
Гетман Т. А. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит / Гетман, Татьяна Александровна; [науч. рук. А. В. Гукова]; [ВолГУ]. - Волгоград, 2011. - 24 с.
Государство и потребительское кредитование. // М., Постскриптум, 2011
Горелая Н.А. Организация кредитования в коммерческом банке: – ИНФРА М, 2012
Ендовицкий Д. А. Статистическая оценка взаимосвязи риска ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков [Текст] / Д. А. Ендовицкий, Л. В. Кузнецова // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - №16. - С.2-10.
Ермаков С.Л., Малинкина Ю.А. Рынок потребительского кредитования в России: современные тенденции развития Финансы и кредит. - 2010. - № 21
Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: учебник для вузов. –М.: Единство, 2011
Каджаева М.Р. Банковские операции : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2011
Килясханова И. Ш.,. Жукова Е.Ф. Банковское право. – М.: Закон и право, 2010
Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит, 2008, №4.
Костерина Т.М. Банковское дело: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011
Лаврушина О.И. Банковские риски: учебное пособие 2012.
Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: учебник 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011
Лаврушин О.И. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования: – М. КНОРУС, 2013
Масленников В.В. Кредитование физических лиц. - М.: Норма, 2010.
Москвичева Я.Л. "Подводные камни" ипотеки и способы их преодоления Закон. - 2011. - № 12.
Мотовилов О.Д. Банковское дело: - Проспект, 2013
Непомнящий А.В. Вопросы совершенствования банковского потребительского кредитования в РФ Банковские услуги. - 2011. - № 1.
Осипов А.Ю. Как сделать ипотеку в России доступной? Мировой опыт // Российское предпринимательство. — 2012. — № 12 (210).
Основы банковского дела: учеб. пособие /ред. проф. Г.Г. Коробовой и проф. Ю.И. Коробова.- М.: Магистр, 2013
Перекрестова Л.С. Финансы и кредит. Практикум. Учебное пособие Академия, 2013
Пименов Н.В. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасностью: – М.:Юрайт, 2013
Полянская Н. В. Модели эффективного управления кредитным портфелем в региональной банковской системе / Н. В. Полянская [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://vestnik.samgtu.ru.
Пронская Н. С. Система управления банковскими рисками: организация, элементы, устойчивость, модернизация / Н. С. Пронская // Финансы и кредит. - 2010. - №30. - С. 40-45.
Рыкова И.Н. Рынок потребительских кредитов: российский и зарубежный опыт// Финансы и кредит. – 2010. - № 36.
Савруков А.Н. Тенденции развития ипотечного жилищного кредитования на современном этапе // Деньги и кредит. — 2012. — № 10. С. 45—51
Сарнаков И. А. Потребительское кредитование в России. Теория, практика, законодательство. – Юриспруденция, 2010
Семенюта О.Г. Потребительский кредит и банки в России. - М.: Норма, 2010
Тавасиев А.М. Банковское дело: учебник для бакалавров/ А.М. Тавасиев.– М.: Из-во Юрайт, 2013
Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред. проф. О.И. Лаврушина.– М.: Юрист, 2011
Шаталова Е. П. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте / Е. П. Шаталова, А. Н. Шаталов // Финансы и кредит. - 2010. - № 17. - С. 46-53.
Щербакова Г. Н. Основные направления экономического анализа в коммерческом банке [Текст] / Г. Н. Щербакова// Банковское дело. - 2010. - №5. - С.44-49.
Финлей С. Управление потребительским кредитованием: – М. Гревцов Букс, 2011








29



Факторы, определяющие направления и интенсивность кредитной деятельности банка

Внутренние

Внешние

кредитный потенциал банка;
стабильность ресурсной базы, прежде всего депозитов;
профессиональная подготовленность, уровень квалификации и опыт персонала;
спектр выполняемых операций и услуг;
обеспечение ссуд;
клиентура банка;
качество кредитного портфеля;
ценовая политика банка;
уровень риск-менеджмента.

общее состояние экономики страны, инфляция, темпы роста ВВП, бюджетный дефицит;
уровень независимости центрального банка;
уровень доходов населения;
денежно-кредитная политика;
сфера деятельности, регион;
уровень конкуренции;
уровень цен на банковские продукты и услуги на рынке.

Способы, что уменьшают риск

Избежание риска
(сознательное решение не подвергаться определенному виду риска)

Предотвращение потерь (выполнения действий, целью которых является уменьшение потерь и минимизация их последствий)


Взятие риска «на себя» (покрытие убытков за счет собственных ресурсов)


Перенесение риска (переложение на других субъектов, которые осуществляют с помощью хеджирования, страхования)


Способы снижения степени кредитного риска

Внешние

Внутренние

Лимитация согласно с нормативными актами

Создание резервов

Гарантия

Залог

Страхование

Разделение рисков

Выбор видов и режимов осуществления кредитных операций

Лимитация

Диверсификация кредитного портфеля

Создание резервов

Получение дополнительной информации

Мониторинг и контролинг риска

относительно сроков

относительно заемщиков

относительно обеспечения

относительно процентных ставок

Методы минимизации кредитного риска

Установление лимитов кредитования

Диверсификация кредитных вкладов

Выявление и оценка качества заемщика

Обеспечение кредитов

Страхование кредитов

Оперативность при взыскании долга

Надзор за кредитом (мониторинг)