Исследование методов технического анализа фондового рынка

Рассмотрим наиболее часто используемые.ADXТрендовый индикатор ADX (рис. 14) Рисунок 14ADXИсточник: QUIKADX – AverageDirectionalIndex, или индекс среднего направления. Данный индекс. Данный индекс дает возможность определиться с направлением тренда и с выбором дальнейшего инструмента для анализа. Если значение ADX превышает отметку 30, то тогда на рынке тренд, если ниже 30, то стоит выбрать ценовой осциллятор для дальнейшего анализа. При росте ADX, происходит усиление тренда, при падении – снижение скорости тренда. ADX не будет показывать трейдеру направление движения цены, а просто покажет силу тренда. MACD (рис.15) Рисунок 15. MACDИсточник: QUIKMACD, Moving Average Convergence/Divergence. Данный индикатор представляет собой схождение или расхождение скользящей средней, и в целом показывает разницу между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. При пересечении красной линией синюю, происходит возникновение сигнала на приближающийся восходящий тренд и наоборот. В отличие от ADX, данный индикатор указывает, в том числе, направление движения цены.Моментум. Рисунок 17. Моментум.Источник: QUIKМоментум помогает трейдеру измерить степень изменения цены закрытия, тем самым дает возможность сигнала на возможные точки разворота. Можно сказать, что данный трендовый индикатор выявляет слабость тренда. Данный индикатор хорошо показвывает дивергенцию, которая является мощным сигналом разворота. На рисунке 17 видны 2 дивергенции, после которых рынок менял направление.ОсцилляторыЦеновые осцилляторы относят к втричным инсрументам рынка, отдавая первое место трендовым индикаторам. Задача осциллятора определить разворот цены, особенно в коридорах и в неопределеных ситуациях. На трендовых участках осциллятор бесполезен, так как может стоять в одной зоне. Рассмотрим два самых популярныхценовых осцилляторов- стохастик и RSI .Стохастик (Stochastic, рис. 18)Сохастический осциллятор состоит из двух линий: несглаженной стохастической линии %K и сглаженной стохастической линии %D.Расчет данного осциллятора происходи в два этапа:[4]Расчет сглаженной линии производиться по формуле:Где Ц сег.- сегодняшняя цена закрытияМин (N)- низший минимум в выбранном окнеМакс (N)- высший максимум в выбранном окнеN- количество дней в окне.Расчет сглаженной линии Стохастический осциллятор колеблеться от 0 до 100 , где от 0-30- зона перепроданности, от 70-100 – зона перекупленности. В зависимотси от ситуации на рынке, трейдер должен проанализировать, как ведет себя и где в данный момент находятся данные линии. На рисунке 13 представлено боковое движение, которое , как раз и требует наличие данного осциллятора. Рисунок 18. Стохастический осциллятор.Источник:QUIKRSI ( Relative strength index, Рис.19)Рисунок 19RSIИсточник:QUIKИндекс относительной силы (RSI) высчитывается по следующей формуле:RSI = 100-(100/(1+U/D))ГдеU - среднее значение положительных ценовых изменений;D - среднее значение отрицательных ценовых изменений.Данный индекс был введен в прктическое применение Дж. Уайлдером – мл. и, на данный момент, является одним из самых используемых. RSIобладает способностью подавать сигналы либо с опрежением, либо одновременно, но не запаздывает, что является его преимуществом. Также стоит отметить, что на данном осцилляторе есть возможность проследить дивергенцию. Так же, как и стохастический осциллятор, RSIимеет зону перекупленности и перепроданности. Литература.Аппель Джеральд Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора. Пер с англ. – М.: Питер. 2007Мэрфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. Пер с англ. - М., «Диаграмма», 2002.Мэрфи Джон Дж.Технический анализ финансовых рынков. Полный справочник по методам и практике трейдинга. Пер. с англ. – М.-С-Пб., Вильямс, 2012.Демарк Томас Р. Технический анализ – новая наука. Пер с англ. - М., «Диаграмма», 2001.Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер с англ. - М., Альпина Бизнес Букс, 2010.Мэрфи Джон Дж. Межрыночный технический анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков. Пер с англ. – М, «Альпина Паблишер», 2012.Найман Эрик. Малая энциклопедия трейдера. Пер с англ. - М., Альпина Бизнес Букс, 2011.Нисон Стив.Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.-М: Издательство “Евро”, 2008.-347c.Элдер Александр. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. Пер с англ. - М., «Диаграмма», 2001.Лука Корнелиус. Применение технического анализа на мировом валютном рынке Forex. Пер с англ. – М: ИД «Евро», 2003.ЛеБо Ч., Лукас Д.В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Пер. с англ. - 2-е изд. – М.: Альпина бизнес букс, 2006.Швагер Джек. Технический анализ. Пер с англ. - М., Альпина Бизнес Букс, 2011