Управление кредитными рисками и способы их снижения на примере московского Индустриального банка

  • 31 страница
  • 28 источников
  • Добавлена 13.07.2018
3 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
-
Фрагмент для ознакомления

Названные меры позволят не допустить выдачи кредитов потенциально не способным заёмщикам.Использование системы сигнальных показателей, позволяет выявлять кредитный риск на ранних стадиях и предпринимать меры по предотвращению образования просроченной задолженности. Система сигнальных показателей состоит из трех коэффициентов, позволяющих определить изменения в уровне рискованности деятельности банка в целом, а также его филиалов (таблица 7): коэффициент резерва, коэффициент риска, коэффициент проблемности кредитов.Таблица 7Коэффициенты кредитного рискаКоэффициентФормулаОптимальное значениеКоэффициент резерваКрез = (Резерв/Ссудная задолж.)*100%Не выше 15Коэффициент рискаКр = (Ссудная задолж. – Резерв)/Ссудная задолж.Должно стремиться к 1Коэффициент проблемности кредитовКп = (Просроченная задолж./ Ссудная задолж.)*100%Не выше 10Значение коэффициентов, представленных в таблице, следующее: коэффициент резерва свидетельствует о степени защищенности банка от потенциального невозврата ссуд; коэффициент риска позволяет оценить качество кредитного портфеля с точки зрения кредитного риска; коэффициент проблемности кредитов показывает долю проблемных кредитов в общей сумме задолженности.Наиболее благоприятный вариант – это соответствие оптимальному значению всех показателей за каждый рассматриваемый период. Любое отклонение в негативную сторону должно быть проанализировано банком; на основе анализа должны быть предложены пути «сглаживания» ситуации.В части совершенствования организации управления кредитным процессом предлагается сделать акцент на ужесточении контроля за кредитным риском банка. Взыскание проблемных долгов для банка оптимальнее проводить собственными силами. Сотрудничество с коллекторскими агентствами показано только в случае передачи им в управление портфелей розничных портфельных ссуд, поскольку операционные затраты на их самостоятельное взыскание для банка велики и требуют индивидуального решения по каждому мелкому кредиту. Кроме того организация системы управления проблемными кредитами в коммерческом банке должна обеспечивать сохранение ответственности за проблемный кредит за сотрудниками подразделений, принимавших участие в предоставлении данной ссуды. Такие функции могут выполняться, в зависимости от организации процесса кредитования в конкретном банке, кредитными инспекторами, кредитными и залоговыми менеджерами, кредитными аналитиками и риск-менеджерами банка. При этом выработка стратегии управления конкретным проблемным активом должна выступать функцией риск-менеджера как более независимого и объективного в своих суждениях лица, а роль кредитного менеджера в процессе принятия решения носить совещательный характер. С позиций повышения мотивации работников банка в обеспечении качественного кредитования, может быть эффективным соблюдение следующих требований: применяемые в банке системы оплаты труда функциональных подразделений и департаментов, ответственных за принятие рисков, должны быть скорректированы с учетом всех типов рисков; сроки выплаты бонусов и премий должны учитывать временные горизонты реализации рисков (например, в банковском кредитовании потери реализуются с временным лагом в три года); оплата труда работников, осуществляющих внутренний и контроль и контроль за рисками, должна быть независима от результатов деятельности бизнес подразделений, подконтрольных этим сотрудникам, и быть соизмеримой со значительностью функций, ими выполняемых.Благоприятно на кредитную деятельность банка повлияет также расширение сотрудничества между банками. Это позволит обмениваться информацией о «неблагополучных» заемщиках, что приведет к устранению возможности взять одним человеком невозвратный кредит у двух или более банков. Таким образом, предложенные способы управления кредитным риском ПАО «МИнБанк» и могут поспособствовать снижению его уровня и как следствие улучшению работы банка в целом. ЗаключениеВ дипломной работе были рассмотрены компоненты кредитного риска; изучена система управления кредитным риском и кредитная политика банка.Также проведен анализ управления кредитным риском на примере в ПАО «МИнБанк»:Рассмотрена организационная структура Банка и его экономическая характеристика.Исследованы проводимее Банком кредитные операции и система управление кредитным риском и предложены пути совершенствование управления кредитным риском в ПАО «МИнБанк».Кредитные риски, напрямую влияющие на экономическую безопасность банков, – это риски возникновения убытков из-за неисполнения или неполного исполнения должником обязательств по возврату финансовых средств согласно договору. Понятие кредитных рисков неразрывно связано с источниками их возникновения, в качестве которых могут выступать как отдельные заёмщики, так и совокупность кредитных вложений. Первый случай представляет собой риск неплатёжеспособности заёмщика, а второй определяется как риск снижения стоимости части активов, представляющих собой совокупность выданных займов и приобретённых долговых обязательств. Для сохранения устойчивого положения и повышения экономической безопасности банкам следует разрабатывать и применять эффективные методы управления рисками. Управление кредитными рисками системно осуществляется в несколько этапов: 1) формулирование рисков, возникающих при осуществлении определённого вида деятельности; 2) анализ информации; 3) оценка вероятности наступления рискового события; 4) определение метода снижения риска, либо разработка наиболее действенного способа; 5) анализ результатов предыдущей деятельности по управлению риском, нацеленный на корректировку действующей политикиВ Кредитной политике ПАО «МИнБанк» определена необходимость диверсификации кредитных рисков, ведется контроль возможности возникновения крупных совокупных рисков, что позволяет не допускать нарушения установленных Банком России обязательных нормативов в части максимально допустимого размера кредитных рисков на одного или группу связанных заемщиков. Процедура управления кредитными рисками осуществляется в рамках нормативных требований Банка России и в соответствии с внутренними документами ПАО «МИнБанк». С целью минимизации кредитных рисков предпочтение отдается финансово устойчивым заемщикам, проводящим основные денежные потоки через счета, открытые в Банке, и, как правило, имеющим положительную кредитную историю. Особое значение придается обеспечению кредита залогами как дополнительной гарантии исполнения обязательств, которые должны быть высоколиквидными и достаточными для погашения совокупных обязательств заемщика перед Банком в случае обращения на него взыскания.Список используемой литературыНормативно-правовые акты:Гражданский кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс»;О кредитных историях: федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // справ. правовая система «КонсультантПлюс».Научные статьи, монографии, периодические издания:Котов А.И. Совершенствование методов работы коммерческого банка с проблемными кредитами / А.И. Котов, Ю.С. Кеберле, А.С. Теряева // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки. – 2014. - №6 (21). – С. 101 - 106.Совершенствование управления кредитным риском коммерческого банка, Петрова Н.А., Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 2-2 (61). С. 97-99.Сорокина И. Анализ кредитного риска коммерческого банка. URL: http: // bankir.ru / tehnologii /s / analiz - kreditnogo - riska - kommercheskogo - banka - 10002316#ixzz3caWvuvVp (дата обращения: 01.02.2016).Корнилов Ю. А. Некоторые вопросы управления кредитным риском / Ю. А. Корнилов // Деньги и кредит. – 2014. – № 5. – С. 20-26.Банковское дело: задачи и тесты: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Валенцевой, М.А. Помориной.— М.: КноРус, 2014. — 328с.Гребеник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления / Т.В. Гребеник, Е.П. Терновская // Электронное периодическое издание «Науковедение». — 2014. - № 3(22). – С.34-36.Беляков А.В. Банковские риски: проблема учета, управления и регулирования / А. В. Беляков. – М.: БДЦ-Пресс, 2015. – 256 с.Костерина Т. М. Банковское дело: учеб.для бакалавров / Т. М. Костерина; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. - 332 с.Новые модели банковской деятельности в современной экономике / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2015. – 280 с.Тавасиев А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями / А.М. Тавасиев, Н.К. Алексеев. – М.: Дашков и К, 2016. 651 с.Беляков А.В. Банковские риски: проблема учета, управления и регулирования / А. В. Беляков. – М.: БДЦ-Пресс, 2015. – 256 с.Чараева М.В., Бабиева Т.В. Обеспечение возвратности кредита в современных экономических условиях / М.В. Чараева, Т.В. Бабиева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. - №5(2). – С.143-146.Стежкин А. А. Отдельные аспекты оценки кредитного риска банков/ А.А. Стежкин// Деньги и кредит. - 2014. - № 3. – С.23-27.Стародубцева Е.Б. Банковское дело: учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: Слово, 2017. - 464 с.Тарханова Е. А. Банковское дело: учебное пособие / Е. А. Тарханова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. - 304 с.Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности в банковском риск-менеджменте / Е.П. Шаталова. – М.: КноРус, 2014. – 186 с.Новикова А.В., Бабина Н.В. Оценка кредитоспособности заемщиков: монография / А.В. Новикова, Н.В. Бабина. – М.: ГОУВПО «МГУС», 2016. – 106 с.Матраева Л.В. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров / Л.В. Матраева,  Н.В. Калинин, В.Н.  Денисов. – М.: Дашков и К, 2015. - 304 с.Деньги. Кредит. Банки / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. — 848 с.Алиев Б.Х. Деньги, кредит, банки: учеб.пособие / Б.Х.Алиев, С.К.Идрисова,Д.А. Рабаданова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017 -288с.Деньги. Кредит. Банки / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 607 с.Калкабаева Г.М.Оценка современного состояния возвратности банковских кредитов в Казахстане / Г.М. Калкабаева Г.М. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. - №1-3. – С.59-63.Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском /С. Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2015. – 336 с.Электронные ресурсы:Проблемы в оценке кредитоспособности клиентов и возможные пути их решения [Электронный ресурс] // ACTIONFOREX.RU: ежедн. интернет-изд. 2015. URL: http://actionforex.ru/page/problemy-v-ocenke-kreditosposobnosti-klientov (дата обращения 15.02.2018 г.).Анализ финансового состояния [Электронный ресурс] // MANAGEVATION.RU: Сайт инновационного менеджмента. URL: http://www.managevation.ru (дата обращения: 15.02.2018 г.). Годовые отчеты ПАО «МИнБанк» за 2015-2017 г.г. (http://www.minbank.ru/upload/medialibrary/eb2/otchet-2016-dis.pdf, http://www.minbank.ru/upload/medialibrary/512/dis-otchet-2015-31052016.pdf)ПриложенияПриложение 1Структура активов ПАО «МИнБанк» на 01.01.2015-01.01.2017, в %Рис. Структура активов ПАО «МИнБанк» на 01.01.2017, в %Рис. Структура активов ПАО «МИнБанк» на 01.01.2016, в %Продолжение приложения 1Рис. Структура активов ПАО «МИнБанк» на 01.01.2015, в %Приложение 2Структура балансового отчета ПАО «МИнБанк» на 01.01.2017 г. тыс.рубПродолжение приложения 2Приложение 3Структура доходов и расходов ПАО «МИнБанк» по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб.


Нормативно-правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс»;
2. О кредитных историях: федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // справ. правовая система «КонсультантПлюс».

Научные статьи, монографии, периодические издания:
3. Котов А.И. Совершенствование методов работы коммерческого банка с проблемными кредитами / А.И. Котов, Ю.С. Кеберле, А.С. Теряева // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки. – 2014. - №6 (21). – С. 101 - 106.
4. Совершенствование управления кредитным риском коммерческого банка, Петрова Н.А., Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 2-2 (61). С. 97-99.
5. Сорокина И. Анализ кредитного риска коммерческого банка. URL: http: // bankir.ru / tehnologii /s / analiz - kreditnogo - riska - kommercheskogo - banka - 10002316#ixzz3caWvuvVp (дата обращения: 01.02.2016).
6. Корнилов Ю. А. Некоторые вопросы управления кредитным риском / Ю. А. Корнилов // Деньги и кредит. – 2014. – № 5. – С. 20-26.
7. Банковское дело: задачи и тесты: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Валенцевой, М.А. Помориной.— М.: КноРус, 2014. — 328с.
8. Гребеник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления / Т.В. Гребеник, Е.П. Терновская // Электронное периодическое издание «Науковедение». — 2014. - № 3(22). – С.34-36.
9. Беляков А.В. Банковские риски: проблема учета, управления и регулирования / А. В. Беляков. – М.: БДЦ-Пресс, 2015. – 256 с.
10. Костерина Т. М. Банковское дело: учеб.для бакалавров / Т. М. Костерина; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. - 332 с.
11. Новые модели банковской деятельности в современной экономике / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2015. – 280 с.
12. Тавасиев А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями / А.М. Тавасиев, Н.К. Алексеев. – М.: Дашков и К, 2016. 651 с.
13. Беляков А.В. Банковские риски: проблема учета, управления и регулирования / А. В. Беляков. – М.: БДЦ-Пресс, 2015. – 256 с.
14. Чараева М.В., Бабиева Т.В. Обеспечение возвратности кредита в современных экономических условиях / М.В. Чараева, Т.В. Бабиева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. - №5(2). – С.143-146.
15. Стежкин А. А. Отдельные аспекты оценки кредитного риска банков/ А.А. Стежкин// Деньги и кредит. - 2014. - № 3. – С.23-27.
16. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: Слово, 2017. - 464 с.
17. Тарханова Е. А. Банковское дело: учебное пособие / Е. А. Тарханова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. - 304 с.
18. Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности в банковском риск-менеджменте / Е.П. Шаталова. – М.: КноРус, 2014. – 186 с.
19. Новикова А.В., Бабина Н.В. Оценка кредитоспособности заемщиков: монография / А.В. Новикова, Н.В. Бабина. – М.: ГОУВПО «МГУС», 2016. – 106 с.
20. Матраева Л.В. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров / Л.В. Матраева, Н.В. Калинин, В.Н. Денисов. – М.: Дашков и К, 2015. - 304 с.
21. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. — 848 с.
22. Алиев Б.Х. Деньги, кредит, банки: учеб.пособие / Б.Х.Алиев, С.К.Идрисова,Д.А. Рабаданова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017 -288с.
23. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 607 с.
24. Калкабаева Г.М.Оценка современного состояния возвратности банковских кредитов в Казахстане / Г.М. Калкабаева Г.М. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. - №1-3. – С.59-63.
25. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском /С. Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2015. – 336 с.

Электронные ресурсы:
26. Проблемы в оценке кредитоспособности клиентов и возможные пути их решения [Электронный ресурс] // ACTIONFOREX.RU: ежедн. интернет-изд. 2015. URL: http://actionforex.ru/page/problemy-v-ocenke-kreditosposobnosti-klientov (дата обращения 15.02.2018 г.).
27. Анализ финансового состояния [Электронный ресурс] // MANAGEVATION.RU: Сайт инновационного менеджмента. URL: http://www.managevation.ru (дата обращения: 15.02.2018 г.).
28. Годовые отчеты ПАО «МИнБанк» за 2015-2017 г.г. (http://www.minbank.ru/upload/medialibrary/eb2/otchet-2016-dis.pdf, http://www.minbank.ru/upload/medialibrary/512/dis-otchet-2015-31052016.pdf)


Характеристика банка 'Московский индустриальный банк'

1. Общая характеристика АКБ «МИнБ» (ОАО)

1.1Организационно-правовая форма банка

Кредит, юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) центрального БАНКА РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2.10.1990,№395-1 « О банках и банковской деятельности» от 2.10.1990, № 395-1. Кредитная образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банк кредитная, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, уплаты, срочности, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц с целью получения прибыли (согласно выше указанного ФЗ).

АКБ «Москва Промышленный банк» имеет многолетний опыт и традиции обслуживания предприятий и организаций. Сегодня, Московский Индустриальный банк успешно работает на финансовом рынке в качестве универсального кредитного учреждения.

ОАО «МИнБ» оказывает разнообразные финансовые услуги предприятиям всех отраслей экономики, местным органам власти. На стороне клиента банка имеет более 57,8 тыс. предприятий и организаций. Для обслуживания физических лиц, банк имеет богатый «портфель продуктов»: начиная с выгодные вклады на различные периоды времени, и заканчивается с карты ведущих международных платежных систем.

ОАО «МИнБ» 18 офисов в Москве, 18 филиалов в других городах РОССИЙСКОЙ федерации.

Филиал АКБ «Москва Промышленный банк» (ОАО), Владикавказе был создан решением Совета директоров АКБ "«Москва Промышленный банк» (ОАО) от 15 сентября 2001 года, на базе Филиала «ИрДор» АКБ " «Банк Развития Региона» (ОАО).

Целью деятельности филиала является расширение рынка банковских услуг и получения прибыли.

Филиал является обособленным подразделением АКБ «Москва Промышленный банк» (ОАО), не как юридическое лицо, в соответствии с законодательством РОССИЙСКОЙ федерации; имеет баланс, который составляется ежедневно и входит в консолидированный баланс Банка. Банк несет ответственность по обязательствам филиала в порядке и в пределах, установленных законодательством РОССИЙСКОЙ федерации.

Узнать стоимость работы