Заказать оригинальную работу
Вам нужен реферат?
Интересует Высшая Математика?
Оставьте заявку
на Реферат
Получите бесплатную
консультацию по
написанию
Сделайте заказ и
скачайте
результат на сайте
1
2
3

Показатели динамических рядов, порядок их определения

  • 14 страниц
  • 5 источников
  • Добавлена 26.09.2010
490 руб. 700 руб.
Купить в 1 клик Скачать превью
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
Содержание
Введение
1. Ряды динамки: тренд, методы выравнивания рядов динамики
2. Показатели динамических рядов динамики
3. Порядок определения динамических рядов
Заключение
Список использованной литературы

Фрагмент для ознакомления

При аналитическом выравнивании может иметь место автокорреляция, под которой понимается зависимость между соседними членами динамического ряда. Автокорреляцию можно установить с помощью перемещения уровня на одну дату. Коэффициент автокорреляции вычисляется по формуле

Автокорреляцию в рядах можно устранить, коррелируя не сами уровни, а так называемые остаточные величины (разность эмпирических и теоретических уровней). В этом случае корреляцию между остаточными величинами можно определить по формуле:

Анализ рядов динамики предполагает и исследование сезонной неравномерности (сезонных колебаний), под которыми понимают устойчивые внутригодовые колебания, причиной которых являются многочисленные факторы, в том числе и природно-климатические. Сезонные колебания измеряются с помощью индексов сезонности, которые рассчитываются двумя способами в зависимости от характера динамического развития.
При относительно неизменном годовом уровне явления индекс сезонности можно рассчитать как процентное отношение средней величины из фактических уровней одноименных месяцев к общему среднему уровню за исследуемый период:

В условиях изменчивости годового уровня индекс сезонности определяется как процентное отношение средней величины из фактических уровней одноименных месяцев к средней величине из выровненных уровней одноименных месяцев:

Заключение
В современной экономике ни один экономический анализ не може обойтись без статистического анализа на основе динамических рядов, которые дают представление об основных тенденциях в экономике.
Далеко не всегда значения временного ряда формируются только под воздействием каких-либо факторов. Нередко бывает, что развитие того или иного процесса обусловлено его внутренними закономерностями, а отклонения от детерминированного процесса вызваны ошибками измерений или случайными флуктуациями. Особый интерес представляют процессы, находящиеся в «переходном» режиме, т.е. процессы, являющиеся по существу «стационарными», но на исследуемом промежутке времени проявляющие свойства нестационарного временного ряда, что объясняется далекими от стационарного режима начальными условиями.
Соответственно в конце данной работы можем подвести итог, что динамические ряды динамики играют основополагающую роль в развитии каждой страны, так как она показывает резервы на основе которых возможно ускорение своего развития.
Список использованной литературы
А.О.Крыштановский. Методы анализа временных рядов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007. № 2 (46). С. 44-51.
Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Москва, «Финансы и статистика» 2006.
Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики, М.: Инфра-Н, 2007г.
Теория статистики. Учебник./Под ред. Шмойлова Р. А. 3-е изд., перераб.-М.: Финансы и статистика, 2008
Шмойлова Р. А. Теория статистики, М.: Финансы и статистика, 2006г.

Теория статистики. Учебник./Под ред. Шмойлова Р. А. 3-е изд., перераб.-М.: Финансы и статистика, 2008
Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Москва, «Финансы и статистика» 2006
Шмойлова Р. А. Теория статистики, М.: Финансы и статистика, 2006г
А.О.Крыштановский. Методы анализа временных рядов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007. № 2 (46). С. 44-51
Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики, М.: Инфра-Н, 2007г












3

Список использованной литературы
1.А.О.Крыштановский. Методы анализа временных рядов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007. № 2 (46). С. 44-51.
2.Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Москва, «Финансы и статистика» 2006.
3.Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики, М.: Инфра-Н, 2007г.
4.Теория статистики. Учебник./Под ред. Шмойлова Р. А. 3-е изд., перераб.-М.: Финансы и статистика, 2008
5.Шмойлова Р. А. Теория статистики, М.: Финансы и статистика, 2006г.

У нас вы можете заказать