Современные формы обеспечения возвратности кредита

Соблюдение установленных нормативов обеспечивает экономические условия устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков и кредиторов.
Под управлением кредитным риском понимают мероприятия, направленные на минимизацию риска и нахождение оптимального соотношения доходности риска, включающие оценку, прогноз и страхование риска.
Внутри банковского сектора присутствует еще один источник высоких рисков ликвидности — «короткие» пассивы при «длинных» активах. По оценкам «Эксперт РА», без учета Сбербанка разрыв между долей банковских активов, размещенных на срок свыше полугода, и долей соответствующих пассивов достигает 13 п.п. Этот разрыв поддерживает высокий спрос на краткосрочное рефинансирование и сдерживает развитие банков, прежде всего средних и малых, заставляя их держать избыточные резервы: по оценкам Банка России, средние и малые банки держат до 20-25% активов в высоколиквидной форме. Коммерческие банки, стремясь удовлетворить потребности клиентов, удлиняют сроки кредитования, в то время как процесс увеличения сроков привлечения ресурсов идет гораздо медленнее [5, c.63].
Устранить смещение временной структуры можно за счет диверсификации источников финансирования.
Разрыв между потребностями экономики в длинных кредитах и возможностями банков привлечь соответствующие пассивы появился давно. При невысоких доходах населения и недоверии вкладчиков банкам задача привлечения долгосрочных вкладов – одна из главных целей банков.
Случившаяся практически на пустом месте паника вкладчиков в 2004 году заставила российские банки с недоверием относиться к депозитам физических лиц как к источнику долгосрочных пассивов. Привлечение ресурсов с международных рынков капитала – одна из альтернатив. Эти ресурсы заметно дешевле, а с 1 августа 2004 г. по 30 сентября 2006 г. еще и норма резервирования была ниже: 2% против 3,5% по иным обязательствам. Вплоть до последнего времени привлечение относительно дешевых займов на западных рынках позволяло российским банкам быстро наращивать активы. и Неудивительно, что долги российских банков перед нерезидентами на 1 июля 2007 г. достигли 131 млрд долларов, что соответствовало 19% их активов. Но краткосрочный кризис показал, что время дешевых денег закончилось, а потребности в рефинансировании кредитов остались. [5, c. 63]
Чтобы устранить смещение временной структуры активов и пассивов, необходимо опять найти новые источники долгосрочных пассивов. Ими могли бы стать рублевые облигации. Банки неплохо представлены на рынке рублевого долга: сегодня облигации банковского сектора составляют около 10% по объему выпущенных бумаг и 20% по количеству эмитентов. Однако увеличение доли облигаций в банковских пассивах (на 1 июля 2007 г. эта доля — 1,3%) потребует устранения нормативных барьеров для перетока долгосрочных сбережений граждан на долговой рынок. Среди таких препятствий, например, консервативные правила инвестирования пенсионных накоплений, находящихся в управлении ВЭБа. Сегодня это около 270 млрд рублей, а к 2010 году сумма может достигнуть триллиона рублей. [5, c.64]
Привлечь сбережения можно и непосредственно от граждан, к чему подталкивает и ЦБ РФ: с 1 июля 2007 года норматив обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в рублях на 0,5 п. п. ниже, чем по иным привлеченным средствам. Речь идет не только о традиционных депозитах, которые могут быть отозваны досрочно, гораздо привлекательнее могут быть сберегательные сертификаты. В обмен на повышенную (по сравнению с обычным депозитом) доходность ряд инвесторов согласится на возврат средств с дисконтом, в случае досрочного предъявления сертификата банку к погашению.
Если говорить о внешних ресурсах, то все зависит от того, какой рынок — валютных синдицированных кредитов, еврооблигаций или секьюритизации активов — первым оправится от последствий ипотечного кризиса. Он и станет вновь поставщиком долгосрочных ресурсов для российских банков.
Развитие межбанковского синдицированного кредитования позволяет разделить риски, оставив большую их часть на мощных институтах, имеющих прямой доступ к государственной поддержке. Локомотивами рынка внутрироссийских синдицированных межбанковских кредитов могут стать крупнейшие госбанки, обладающие необходимым опытом.
В первой половине 2007 г. ВТБ, Газпромбанку и Банку Москвы удалось организовать более десятка сделок, привлекая синдированные кредиты,и лишь в августе (в разгар кризиса) развитие этого сегмента приостановилось. Привлекая долгосрочные ресурсы за рубежом и выдавая средне- и долгосрочные кредиты менее крупным банкам, госбанки смогли бы устранить дефицит внутренних долгосрочных сбережений без концентрации валютных рисков на небольших кредитных организациях. Основными методами управления кредитным риском в коммерческих банках являются: дифференциация заемщиков, диверсификация кредитных вложений, ограничение рисков, хеджирование рисков, деление риска.
Состав макроэкономических факторов, оказывающих влияние на возникновение кредитных рисков, а также значимость кредитного риска для экономики в целом, показывают, что проблема кредитного риска выходит за пределы деятельности коммерческих банков и их взаимоотношений с клиентами. Поэтому управление кредитным риском со стороны коммерческих банков – это лишь часть общего процесса.
Ограничивать подверженность банков портфельным рискам, призваны также экономические нормативы, установленные Центральным Банком Российской Федерации для всех кредитных организаций в Инструкции №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банка». [6] В соответствии с этим документом классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков производится в зависимости от наличия соответствующего и надлежащим образом оформленного реального обеспечения, а также длительности просроченной задолженности. В результате кредитный портфель банка разбивают на группы кредитов, ранжированных по их качеству в зависимости от степени кредитного риска.







Список литературы


Банковское дело: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 464 с.
Банковское дело: Учебник / Под ред. Белоглазовой Г.Н. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 498 с.
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроликовецкой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 521 с.
Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб: Питер, 2005. – 256 с.
Волков С. Дешевле, больше, длиннее // Эксперт. - №46 – Декабрь. – 2007. – С. 63-64
Инструкция ЦБ РФ №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банка» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.08.2004 N 1489-У, от 18.02.2005 N 1549-У)
Основы банковской деятельности / Под ред. К. Р. Тагирбекова. – М.: ИНФРА-М, 2006. –720 с.
Управление деятельностью коммерческого банка / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2002. – 688 с.
Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: Проспект, 2007. – 720 с.
Чувиляев П. Как сохранить выходной билет // Коммерсант. Деньги. - №48- Декабрь. – 2007. – С. 51-53




4



Кредиты юридическим лицам

Автокредит


Овердрафт



Пластиковые карты

Розничный (для сотрудников)