примеры заданий в эл виде, готовую работу хотелось бы получить 8.01 днем

Диверсификация

Диверсификация

часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии - определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). Например, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет это системы, в которых выше фактор восстановления. Система, которая на 30% в год, с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность может быть легко портирована на нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Доходность, соответственно, растет и риск.

Однако, вы можете уменьшить риск в целом по портфелю, если применять диверсификацию, то есть торговать не одну отдельную стратегию, а целый набор, разделив капитал между системами. В этом случае, просадка каждой системы не должны быть обязательно просадка все другие системы вербовки, поэтому, в целом, мы можем ожидать, по крайней общей максимальной просадки, в то же время, доходность систем просто усреднится. Если система достаточно независимо друг от друга (применяются разные торговые стратегии, торгуются различные инструменты), то падение скорее всего в одной из систем, скорее всего, будет компенсировано ростом эквити в любой другой системы. Более независимых торговых стратегий и торговых инструментов, тем сильнее размывается риска в целом.

Возможны даже ситуации, когда имеет смысл добавить в портфель теряет четко стратегии. Несмотря на то, что общая прибыльность портфеля и многое другое, можно доказать, что риск снизится еще сильнее, и, в целом, эффективность портфеля.

Теоретически, в случае, если портфель все больше и больше стратегий и инструментов, можно получить сколь угодно малый риск, и, соответственно, сколь угодно большую эффективность. Однако, на практике такое намерение неизбежно столкнется с проблемой корреляции между различными стратегиями и инструментами.