Методичку скину если договоримся о цене !!! СПАСИБО !!!

Проблемы оптимального формирования портфеля ценных бумаг,

Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг

.1 Понятие портфеля ценных бумаг, типы

.2 Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг

.2.1 Диверсификация

.2.2 Структура портфеля

.3 Группа инвестиционных рисков

ГЛАВА 2. Модель ценообразования на основной капитал: применение парного регрессионного анализа

.1 Основные эконометрические понятия

.2 Модель Марковица

.3 Вывод линейной зависимости между риском и прибылью

.4 в Дальнейшем интерпритация линейной зависимости от риск-прибыль

.5 Эконометрические аспекты, используемые в реализации модели ОКК

ГЛАВА 3. Практическая работа с моделью ОКК

.1 Расчет бета - ценных бумаг

.2 Составление оптимального портфеля

.3 Анализ полученных результатов

Вывод

Список литературы

Приложения

Введение

Делая инвестициями, необходимо выработать определенную политику, тактику и стратегию своих действий, а также состав инвестиционного портфеля, приемлемое число ценных бумаг, вероятные и неизбежные риски, качество бумаг, диверсификацию портфеля и т. д.

В наши дни, все инвесторы, как индивидуальные, так и институциональные, покупая те или иные ценные бумаги, стремятся достичь определенных целей. С точки зрения формирования портфеля эти цели могут быть определены как:

1)безопасность вложений;

2)доходность вложений;

рост стоимости инвестиций.

работа посвящена актуальной для современного инвестора проблема - проблема формирования портфеля ценных бумаг. Оптимально формате портфеля и риск всего портфеля ниже, чем каждого отдельности в бумагу, и, кроме того, в этот портфель доля собственного (несистематического) риска будет минимальной. Другими словами, владельцы, в разной степени, оптимальное форматов, портфели имеют возможность получить необходимую прибыль, независимо от того, свой страх и риск, находящихся в нем ценных бумаг. Прибыль портфеля будет зависеть в основном только от прибыли рынка в целом.

Предметом исследования является портфель ценных бумаг. Объектом исследования является процесс диверсификации, что способствует снижению портфельного риска, при сохранении его доходности. Работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг.